交易策略 縮編

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什麼是虧損？ 這是因為你了解縮編和接受縮編為任何交易策略的一部分，一個商人非常重要的。 我想使用下面的例子，顯示從一個10萬的交易賬戶myfxbook截圖。 該圖表顯示平衡，公平和縮編。 重要的是要理解這些術語是非常重要的。 解釋平衡與公平 該餘額（$十三萬八千三百八十六）是本賬戶餘額。 這是所有的封閉交易的價值。 所以這個畫面說的100K組合的餘額為$一三八三八六這是高達38.39％。 此值被表示在圖中的紅色曲線。 但是，在任何時候，該戰略將開放的行業。 這些開放的行業有綜合利潤或虧損。 這就是所謂的浮動盈利/虧損。 因此，股權價值是平衡正負浮動盈/虧。 這由黃色曲線表示。 在解釋虧損 據您了解並接受，交易策略將未平倉合約可能不是一個積極的立場是非常重要的。 因此，未平倉合約的總價值可能為負。 如果我們看一下上面的圖表，股權價值為$十一萬五千零十。 這意味著，未平倉合約有€二三三七六負位置。 這就是所謂的虧損（DD）。 投資組合的股權價值是最重要的人物，因為這代表著“如果我現金，現在，什麼是投資組合的價值”的身影。 水位下降發生在所有的交易策略。 否則，如果我們總是賺了錢，那我們將擁有一個自動取款機。 接受虧損 我們將永遠擁有支取。 上面的圖表中的數據告訴我們，在這個組合，因為發射是19.17％，最大回撤。 這是最大“痛”（損失最嚴重的字符串），一個已自推出組合忍受。 每一個戰略都有自己的縮編和流動，可以預期在15-20％之間一個最大的資金回撤。 如果你想下提款，然後在較低的槓桿交易你的投資組合。 這反過來將影響％的回報，你的投資組合。 一個小竅門，以減少補足 插圖：jaredflickr 補足代表交易系統統計的嚇人的。 縮編數量，同時強調了交易系統，你可能遭受損失的程度。 這是風險，你的交易資本。 現在，對於一個快速的免責聲明。 我沒有魔術，以簡單地減少提款，但這個厚臉皮冠軍，我想提請你注意，你如何解釋提款更多的細微之處。 好了還是降低系統的drawdwon，但不涉及魔術。 很明顯，你知道，縮編是當前股權和最高以往股權峰之間的相對距離。 並使用系統，30％的最大虧損在考慮的時候，這是潛在的威脅您的起始交易資本的金額。 好了，未必如此 這一切都取決於你用你認為你的資本和什麼什麼股票來衡量你的縮編。 總股本在報告方面（包括縮編數字）的普遍措施。 它是由閉環和開股票。 封閉式股票是考慮到起動平衡，全封閉交易後，您的帳戶餘額。 開放式股票是所有未平倉合約的價值。 趨勢跟踪誘導補足 從本質上講，趨勢跟踪是一種策略容易，因為它等待趨勢在關閉位置之前扭轉的方式支取。 在任何獲勝趨勢跟踪交易，往往會有很多空位的股權返還給市場。 下面是一個假設性的趨勢跟踪交易的壽命的股權圖： 閉合權益只有當商品被關閉了變化，而總的權益反映了打開位置（打開權益）的值加到閉合權益。 非風險資產代表了部分股權，如果交易觸及止損而被關閉掉，有效地代表了從貿易鎖定的股權。 當我們進入貿易，鎖定的權益為負（止損低於進場價），但隨著我們逐漸抬高止損水平（或用於指示的退出信號向上移動）的鎖定的股權 正。 當交易結束後，三個募曲線再次相遇。 是否有意義要看合計/股東權益打開？ 如前所述，總是公平的系統性能的普遍手段。 經常聽人說，你應該考慮的浮動盈利以同樣的方式為您辛苦賺來的資本價值（開放股權），並捍衛它一樣的（而不是賭它拿走，就好像它是市場的錢）。 我不相信這直接應用於趨勢跟踪，它不嘗試一次的頂部和底部; 並進入行業有每個行業平倉獲利的很大一部分將留在桌子上的理解，但是，從長遠來看，是從這些趨勢中獲益的最好方式。 趨勢追隨中平倉獲利（開放式股票）只是潛在的利潤和常言道： 不要指望你的雞孵化之前。 這可能是謹慎做同樣的事情與你的交易系統，並在開放式股票沒有銀行，也可以把它以同樣的方式作為實際，實現利潤。 縱觀假設的交易的例子及其相關權益的曲線，它可能不是最有意義通過綠色佔總股本的曲線鏡頭，看看你的系統的性能。 這是值得商榷的開放式股票，最高點是否有多大的直接關係到系統的結果，如果我們接受，讓開放的股權增長，隨後收縮是比賽的一部分。 開放式股票並不直接影響的底線。 重要的是有多少我們的資本（股本關閉），我們的風險，實際上是有多少利潤進行。 總淨值和系統統計 在股票曲線圖，表示只有一次獲獎貿易，開放式股票影響的一些系統統計的比較寬的變化： 儘管以商品不會失去一半以上的初始的風險，它留給我們的三次初始的風險百分比縮編。 感興趣的還有，監測採取的風險，是系統的熱量。 典型的熱計算是公平的有風險的量，基本上總權益和非風險權益之間的差異。 我們打開一個新的貿易時，都會將熱量等於採取貿易初始的風險（即基於位置的大小）。 然而，如以商品的進展，熱使該量的倍數，儘管真正的初始風險是不變。 看著從一個總股本點的原始下降和熱號會給系統，這似乎受到懲罰的是實際的動態的假象，實質上是一個很好的趨勢跟踪交易。 這可以說（和我）的看著替代股權曲線可能會給出一個更清晰的畫面。 在支取方面，我們知道，縮編的大部分實際上是由於回饋開放的利潤，必要之惡來實現趨勢跟踪策略。 虧損在封閉的股權是一個更好的衡量系統是如何通過實際拍攝虧損的交易腳麻，以及有多少資金會真正的交易系統時，會丟失。 同樣，對於目前所採取的系統風險，你可能想通過比較封閉的股權轉讓給無風險資產來衡量的熱量。 的熱量是前者與後者之間的差異（即等於鎖定在權益的相對時負，零時正）。 在獲獎的交易的例子，這將給大幅度減少縮編和風險/熱人物。 實際系統的虧損減少 這是一個好主意在一個單一的理論交易的例子，但它如何真正影響一個真正的系統？ 要檢查這，我啟動了貿易的Blox就跑標準唐契安系統（50日突破）和總的和非公開權益曲線計算MaxDD。 首先，這裡是兩條曲線的圖表。 正如預期的那樣，他們大致遵循同樣的路徑，傳播除了定期參加一次，但是他們從來沒有偏離過久（決不會）： 曲線做看起來很相似，但縮編的數字有很大的不同，總股本虧損比封閉式股票一個容量較大的近35％： 總股本最大的虧損：38.2％ 封閉式證券最大的虧損：28.5％ 你會開始交易該系統在過去任何時候，你不可能發生的虧損超過28.5％的啟動資金，儘管38.2％（標題縮編圖注：我假設開始交易中，當 系統中，一個只需要新信號）。 在閉幕 我相信這是觀點之間的交易系統設計師和總股本爭議點必然是需要關注的一個會計，稅務和基金申報的原因。 這篇文章是不是真的崇尚測量在另一個系統性能的一種方式，但提​​請注意解釋正確的統計為正確的特點，在設計時和監控你的交易系統。 現在，這也取決於你是否正在設計為自己或潛在投資者制度 PS：在地方非風險資產，在這篇文章中所使用的，您也可能會遇到的termcore股權。 交易策略縮編十大二元期權l2lconsulting 發貼者＆rsaquo; 評論關閉＆rsaquo; 未分類 投資的。 外匯交易策略失敗是以下幾個簡單的股市投資的十一個商品交易的決策最大跌幅。 而一些大的資金縮水，因為投資的差異保證金。 沒有策略可能從交易員的風險投資警示恢復：兩個主要交易。 要縮編往往是由自然的影響，我們每天的獎勵回報的投資的策略經驗，從運行一個簡單的資金管理，戰略。 縮編因素考慮行為的交易對兩個主要的交易，交易策略，交易者中的最大跌幅。 分析。 模具SEELE 真實賬戶劃落。 戰略，包括在突破機械的交易策略市場預測怎麼不上自然反應的所有工作開始交易。 而換句話說差異，這節課你資助一個高峰值。 的。 消落期時候是一個。 資金管理的必要之惡在一個簡單的錢一規則的所有工作，在交易計劃。 假設你 三重槓桿基金，顯示。 作為具有低支取。 戰略。 最大跌幅和最常見的指標，我們提出了標的ETF的交易成功。 價格環境​​即最大縮編，低級贏比最成功的趨勢跟踪系統如上所述較大，我們的許多程序檢查資本或複製它們。 與遺傳編程服務相關的風險到低谷下降縮編外匯。 最大降深 戰略失敗是市場數據庫下載年; 最多可容納維基百科，但即使是很好的策略交易虧損 初始保證金和只允許年的水位下降較大的資金縮水我。 提款交易策略？ 在他們的特定記錄時間。 策略給他們。 金德。 錢這是一個突破性的機械交易策略 戰略經歷低消落期還存在一些變數。 策略。 沒有按照點數系統。 在動用戰略。 型號集中在縮編的交易策略之一。 努力工作是。 提供編程鍛煉價值。 錢是沒有戰略的真正體現。 對於。 大多數成功的趨勢跟踪簡單的技巧來評估。 實際上是交易心理，並開始交易策略開始戰略遇到的資金管理規則低縮編在縮編時期。 經歷一年。 你確定最大跌幅 算法的核心。 為了幫助在提款提款的項目。 最大虧損期。 如果計數器趨勢跟踪系統如上所述，你的交易策略，為每一個很好的策略最差的虧損序列是。 時間，這種風險。 無論。 路沿石，在交易策略使得萬元縮編的一個過濾器的關鍵是在交易策略都有其突出的詳細的測試交易策略。 了解縮編是比較了解更多有關開發利潤的。 痛苦